Por: SentiLecto

Hace 6 días, el valor de Ether incrementó un %14 desde su mínimo de USD 320 registrado, pero el vencimiento de futuros y opciones de este mes está a menos de dos semanas de suceder. Como su valor todavía se mantiene por debajo de los USD 400, esto nos plantea la pregunta de ¿qué tan seguros están los traders de derivados de una recuperación del 9% a los $ 400?

El pivote crucial para mantenerse a la baja es la área verde alrededor de estos MA. Para seguir subiendo, la tendencia tiene que consistir en máximos y mínimos más altos. Ether ha alcanzado un máximo más alto a $450 y está en procedimiento de encontrar un mínimo más alto.

Hace 8 días, el interés abierto de los futuros de Bitcoin terminaba de tener su disminución periódica más larga de los últimos cinco meses, el viernes 04 de septiembre. Hace 4 meses, cuando BTC se ha desplomado un %12.5 hasta los USD 8.600, la caída del %11 dde ocasionó más liquidaciones que.

«Los traders están fijando los valores de acuerdo a las probabilidades del 34% de que Ether alcance los USD 400 o más», pueden terminar los inversores Al analizar el modelo de los valores de las opciones, fácilmente. Aún así, la dificultad principal del modelo de opciones de Black & Scholes depende en gran medida de la cantidad de días hasta el vencimiento.

Las probabilidades para el mismo nivel de USD 400 para el 27 de noviembre incrementan al 52%, Sin importar cuán optimistas sean los inversores para la fecha de lanzamiento de Ethereum 2.0 o el creciente empleo de la altcoin en plataformas de finanzas descentralizadas.

Aunque no deduce una dirección positiva o negativa, la volatilidad es el indicador principal de las intensas vibraciones de valores.

Cuando se observa afectada por el estado de ánimo actual dentro del mercado, la volatilidad histórica mide exclusivamente los movimientos previos y. Por otro lado, la volatilidad implícita se basa únicamente en las condiciones actuales del mercado.

Volatilidad implícita de las opciones de Ether de 3 meses. Fuente: Skew

Los datos anteriores muestran cómo la volatilidad implícita de Ether empezó una tendencia alcista a finales de julio, y ahora se encuentra ligeramente por encima del 5% periódico. Un movimiento periódico promedio del 5% efectivamente deja una ganancia semanal del 10% dentro del mundo de las posibilidades, aunque la volatilidad no deduce dirección.

Ve cómo no hubo una sola semana de un 5% o más de recesión. Eso es algo sin antecedentes en la historia de Bitcoin. Este movimiento claramente podría marcarse como infrecuente y probablemente ha sido una marca reveladora de exuberancia irracional.

Si estas opciones de USD 400 para los próximos meses todavía valen la pena, para estimar de una más eficaz un trader tendría que ver hacia atrás.

Analizar los movimientos semanales de los últimos cinco meses es un buen principio, ya que captura una buena cantidad de ejemplos recientes de la vida real.

Valor semanal del par ETH/USD. Fuente: Investing.com

Durante una caída del 30% en el valor a principios de septiembre, al menos 68 ballenas de Ethereum se han unido a la red, agregando potencialmente millones en holdings.

No solo es factible una ganancia semanal del 10%, sino que ha ocurrido cuatro veces durante los últimos cinco meses. Esto no invalida el modelo de valores de opciones de Black & Scholes. Primero, estamos a casi dos semanas de que suceda la muerte de septiembre. En segundo lugar, hemos observado semanas con rendimiento negativo durante el mismo tiempo.

Aproximadamente 68 nuevas ballenas con 1,000 ETH a 10,000 ETH se unieron a la red en los últimos 3 días. pic.twitter.com/HucYyMPQ2p

Lo que tiene que quedar claro es que las criptomonedas tienen una volatilidad de moderada a extrema, por lo que nadie tiene que descartar una ganancia del 10% en dos semanas a causa del valor de las opciones. Hace 2 meses, cuando la volatilidad implícita de 3 meses estaba en %3.5, crecimiento del %10 con 75 días hasta el vencimiento USD era cotizado, que 372 de los futuros de Ether, 19, a mediados de julio una opción de compra al. Eso ha sido equivalente al 8% del valor de USD 244 de los futuros de Ether en ese entonces. La causa principal detrás de tal incremento es que la volatilidad implícita fue aumentada al nivel actual de %5.2.

Este cambio desmotiva a los traders a construir posturas alcistas utilizando opciones, y esto puede crear la impresión equivocada de que el mercado se ha vuelto bajista.

Los traders tendrían que estar atentos a la inclinación del 25% de la delta para estimar cómo los traders de hoy están cotizando después de la reciente caída del 33% desde el máximo de los USD 485 del 1 de septiembre.

Siempre que el mercado no esté dispuesto a asumir peligros a la baja, el indicador muestra un valor negativo. Por otro lado, una inclinación positiva del 25% de la delta indica que los traders están pidiendo menos prima para la protección al crecimiento.

Inclinación del 25% de la delta de las opciones de 3 meses. Fuente: Skew

Mientras que Binance se ubica en 1.02, el gráfico anterior muestra el vínculo entre largo y corto plazo de contratos de OKEx Ether actualmente en 0.96. Esta cifra es corroborada con los datos de la inclinación del %25 de las opciones de Ether, lo que indica que el reciente optimismo exagerado ha decrecido.

El optimismo ha reflejado de inmediato en las posturas largas y cortas netas de los traders, cuando Ether quebró la resistencia de los USD 340 en agosto. Este movimiento parece que se ha desvanecido después de la reciente corrección del valor, pero el vínculo entre largo y corto plazo en los principales exchanges de derivados está lejos de ser bajista.

Vínculo entre largo y corto plazo de los contratos de Ether. Fuente: Okex

Mientras que Binance se ubica en 1.02, el gráfico anterior muestra el vínculo entre largo y corto plazo de contratos de OKEx Ether actualmente en 0.96. Esta cifra es corroborada con los datos de la inclinación del %25 de las opciones de Ether, lo que indica que el reciente optimismo exagerado ha decrecido.

Los puntos de vista y pareceres expresados aquí son únicamente los del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de Cointelegraph. Cada inversión y movimiento comercial implica peligros, tienes que realizar tu propia investigación al tomar una determinación.

Fuente: CoinTelegraph

Sentiment score: SLIGHTLY POSITIVE

La historia de esta noticia a partir de noticias previas:
> Una corrida alcista de DeFi podría sorprender a los traders de opciones de Ethereum que esperan un valor de 400 dólares
>>>>> El número de ballenas de Ether aumenta durante la caída del 30% de su precio – September 07, 2020 (EntretenimientoBit)
>>>>>>>>> ¿Cuál caída repentina? Las opciones de ETH todavía favorecen un precio de Ethereum de 500 dólares – (CoinTelegraph)
>>>>>>>>> Los ingresos de los mineros de ETH alcanzan un nuevo récord histórico lo cual puede ser malas noticias para los participantes minoristas de DeFi – September 03, 2020 (EntretenimientoBit)
>>>>>>>>>>>>>Nuevo récord para las tarifas en Ethereum (ETH) – September 03, 2020 (EntretenimientoBit)
>>>>>>>>>>>>>>>>> Tarifas de gas de Ethereum llegan a USD 500,000 y el precio de ETH alcanza un máximo anual de USD 486 – September 01, 2020 (EntretenimientoBit)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>¿Se acerca un rally en el precio de Ethereum? – September 01, 2020 (EntretenimientoBit)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Las altas comisiones de gas en Ethereum no son únicamente culpa de DeFi – September 01, 2020 (EntretenimientoBit)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> El enorme muro de compra de Ethereum envía a ETH a un máximo de 19 meses contra Bitcoin – September 01, 2020 (EntretenimientoBit)
>>>>>>>>>>>>>>>>> CEO de Binance critica las altas comisiones en Ethereum y dice que los exchanges tendrán que revisar las tarifas de retiro – September 02, 2020 (EntretenimientoBit)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Binance lanza blockchain compatible con Ethereum para ir por las DeFi – September 01, 2020 (EntretenimientoBit)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Lo que la elección del protocolo de integración de Binance nos dice sobre los proyectos de DeFi – August 31, 2020 (EntretenimientoBit)
>>>>>>>>>>>>>>>>>Changpeng Zhao: exchanges tendrán que ajustar comisiones para Ethereum – September 02, 2020 (EntretenimientoBit)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Chainlink adquiere proyecto DeFi de la Universidad de Cornell – August 30, 2020 (EntretenimientoBit)
>>>>>>>>>>>>> La DeFi-manía continúa: el valor total bloqueado alcanza los USD 9 mil millones – August 30, 2020 (EntretenimientoBit)
>>>>>>>>>>>>>>>>> El valor total bloqueado de DeFi supera los USD 7 mil millones con seis proyectos representando el 90% del capital – August 26, 2020 (CoinTelegraph)
>>>>>>>>>>>>>>>>> ¿La «DeFi-manía» de 2020 es la evolución de los mercados financieros? – August 27, 2020 (EntretenimientoBit)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>DeFi: ¿Oportunidad o Burbuja? – August 22, 2020 (EntretenimientoBit)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Noticias DeFi: Los sucesos más destacados de la semana – August 23, 2020 (EntretenimientoBit)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>¿Cuáles son los 5 proyectos DeFi con mayor capitalización? – August 23, 2020 (EntretenimientoBit)
>>>>>>>>>>>>>>>>> 3 razones por las que el precio del YFI de Yearn.finance acaba de alcanzar un nuevo máximo de USD 18,000 – August 28, 2020 (EntretenimientoBit)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 3 razones clave por las cuales Yearn Finance (YFI) alcanzó los USD 12,800 – August 18, 2020 (CoinTelegraph)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Yearn.Finance (YFI) alcanza máximo histórico – August 19, 2020 (EntretenimientoBit)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> A pesar de tener un precio mayor a los 13,000 dólares, YFI es uno de los tokens de DeFi más baratos según su relación precio-ventas – August 25, 2020 (EntretenimientoBit)
>>>>> Estos 3 indicadores clave señalaron que el precio de Bitcoin alcanzó un techo de 12 mil dólares – (CoinTelegraph)
>>>>> Precio de Ethereum podría alcanzar los USD 500 por primera vez desde 2018 – (CoinTelegraph)

Entidades mas mencionadas en la noticia:

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